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2007-05-31
现在中国金融期货交易所（下称中金所）使用的股指期货交易系统，是之前上海期货交易所（下称上期所）为了将来开展金融期货交易而开发的新一代交易所系统。后来中金所成立，这套新一代交易所系统就派上用场了。 新一代所交易系统不只是为了股指期货开发的，它不仅包括股指期货交易系统，还包括未来国债、期权等产品的交易系统。“交易系统是其中的一部分，包括外部看得见的结算、会员服务等，还有外部看不见的市场参与者管理、内部统计分析等等，所有这些合在一起形成交易所系统。”上海期货信息技术有限公司总经理王肇东介绍。 而当初自主开发新一代交易所系统时，该公司学习国外主要的现有交易所的IT系统建设情况，做了大量的分析研究，还特地请了专业的咨询公司来帮助系统开发做资本市场业务上的咨询。“我们希望做的业务系统能够具有前瞻性，能适应未来相当长时间内整个市场的发展需要。”王肇东这样说道。 仿真交易的目标是培训投资者、培育市场、完善流程和检验系统。现在这套系统已经在中金所平稳运行，从流程上看仿真交易跟真实交易没有任何区别，整个IT系统现在也比较完整，每天可以完成七八万笔交易。不过将来更多的金融期货产品出现之后，对系统的要求也会更高。股指期货的特征与商品期货有很大差异，给会员提供的信息也不一样，交易细则和风险控制的方法都不同。“系统需要不断地优化，我们就应该想办法怎样让系统优化变得更安全更简单。”王肇东说。 中金所：万事俱备: 不“死”的系统 要让系统又安全又方便操作，基础架构的搭建是很关键的。 通过交易大厅获得的交易量很少，而且成本高，越来越多的交易所都不再设交易大厅。中金所也没有设立交易大厅，所有交易都通过信息系统远程进行。但远程交易有很多不可控因素，而且股指期货对实时性要求非常高，一旦交易系统出现死机之类的问题，后果非常严重。 股指期货交易依赖于不间断的IT支持，这要求中金所的交易系统能够保障“无单点故障”，也就是说拔掉某个电源、关掉某台电脑，系统不会受任何影响，并且要做到“零切换时间”。通常情况下，如果系统出现故障，切换到另外一个系统都需要30秒左右。 为了保障无单点故障和零切换时间，中金所的系统做了些特别处理。大多数系统是一个主系统、一个备用系统，这样一个系统宕机，可以再启动另一个，但不可能做到零切换时间。而中金所的核心业务系统是基于完全可重演的基础架构来做的，所有的系统所接受的输入都被排成有序的队列，按照这个队列逐个处理，然后把处理结果送出来。这是一个串行的系统，其优点是可以用很多台机器同时处理，输入同样的数据和输出同样的结果，完全对称、无主副之分。无论宕掉哪一台电脑，其他电脑也能正常工作，不受影响。 但这同时带来一个挑战，所有的业务要放在串行的业务上去操作，这要求系统必须设计得非常精细。王肇东介绍，在串行的基础上所有的核心业务要通过一颗中央处理器（CPU）来运作，并能把性能调到足够高，就需要通过内存数据库技术、通信上采用可靠多播技术等等，保证信息既以非常低的成本送到所有机器上去，又以非常高的速度运算。 中金所的内存数据库也不是普通数据库能比拟的，它能实现一秒钟处理40万个事务，而一般的数据库通常一秒钟最多处理3000个事务。正是因为可重演的基础架构以及超强的内存数据库技术，才让高可靠性和高性能这对矛盾同时得到解决。 中金所：万事俱备: 随需应变 在完备的基础架构上，中金所在系统功能性上也采用了可配置的架构，没有任何一个业务模块在系统中是写“死”的。 因为金融期货交易的规则复杂，相关规则也会跟着市场的变动而调整。交易规则的变化要求信息系统具有高度灵活性。即便对于正式上线的系统，小改动也在所难免。比如为了实现一个特别业务的意图，或者是证监会有什么新举措等，都要通过系统改进去实现。 长期对系统进行局部调整，同时还要不影响业务的正常进行。“这就要求系统能够方便调整。”王肇东介绍说，“我们的核心系统里有一个规则库，同时为中金所和上期所服务，中金所提需求说需要哪些规则，我们就调用规则库，挑出合适的规则配给中金所。对待上期所的需求也如法炮制。虽然很多规则在业务上不一样，但是同一规则的代码是一样的，可以配出不同的规则来满足中金所和上期所不同的需求。”这就是可扩展的功能性架构，非常灵活。 目前，预制在系统里的规则有100条左右，而中金所真正使用的规则也就四五十条，可扩展的空间还很大。 中金所：万事俱备: 由内而外 中金所的信息系统不仅在内部的系统架构上做了创新，在与外部系统的对接方面也在不断完善，精益求精。 期货公司的软件要与交易所接口，通常是采用发通信协议的方式，每次会员修改通信协议都很麻烦，而现在中金所通过应用编程接口（API）的方式，与会员端的程序合在一起，这样即便未来中金所对系统有改动的话，也不用限制于老的协议。“这在国内还是第一次。”王肇东评价说。 中金所还在努力统一接口标准，有了标准，各方的协作才会更顺畅。中金所已发下去的接口标准是中国期货市场统一的标准——期货交易数据交换协议（Futures Trading Dataexchange，FTD）。一两年之内，国内所有的期货交易所都会统一到这个标准上来。目前上期所已经能够支持这个标准，只不过原有的接口还在用，郑州期货交易所则是场内使用新接口，场外使用老接口，大连期货交易所也将完成新接口上线。 中金所已经一切就绪，不过要为用户提供更好的服务，还需要其他很多环节的共同努力。 而期货公司在金融期货交易中的地位也是举足轻重。由于过往期货公司在IT上投入不多，因此，能够提供的服务也很少，只是在保证正常交易的情况下做好最低标准的事情，更多的服务和技术都没有做。因此尽管中金所的信息系统性能不错，但大部分会员端系统也只能实现每秒30～50笔的交易。 不过，金融期货交易对期货公司来说是一个很好的发展契机，各家期货公司都想在这拨浪潮中成为领先者，所以，一些大的期货公司已经意识到信息系统的重要性，为了提供更好的服务来争夺客户，期货公司也已经开始行动了。
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